Kontrast
Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna pracuje w Katedrze Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2012 roku. Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku przebywał w CORE (Center for Operations Research and Econometrics) w Louvain-la-Neuve w Belgii.
Od października 2020 roku pełni funkcję kierownika Katedry Rynków Finansowych.
Zainteresowania naukowe obejmują teorię decyzje w warunkach ryzyka i niepewności, behawioralne aspekty procesu decyzyjnego z aplikacją do rynków finansowych, zagadnienia mikrostrukturalnych aspektów rynków finansowych i znaczenia dużych zbiorów danych w modelowaniu zachowań rynkowych.
Od 2012 roku jest także współredaktorem Argumenta Oeconomica Cracoviensia. Doświadczenie biznesowe obejmuje zarządzanie projektami, pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego, a także rozwój aplikacji informatycznych.
Wybrane publikacje:
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji – wybrane metody pomiaru w Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym eds J.Czekaj i S. Owsiak, 2014 PWE
Współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej Zeszyty Naukowe UMCS w Lublinie (2013)
Wpływ ratingu na kursy akcji Zeszyty Naukowe PTE nr 13 (2013)
On conditional value-at-risk based goal programming portfolio selection procedure (współautorzy B. Kaminski i T. Szapiro) w Multiobjective Programming and Goal Programming: Theoretical Results and Practical Applications, ed. Barichard, V.; Ehrgott, M.; Gandibleux, X.; T’Kindt, V., Springer (2009)
On inverse utility and third order effects in the economics of uncertainty (wspólautor R. Amir) CORE Discussion Paper 2004/45 (2004)
Zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego w Modelowanie preferencji aryzyko ’03, ed. T. Trzaskalik, Katowice (2004)
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej w Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ’04, ed. T. Trzaskalik, Katowice (2004)
Dydaktyka:
Inżynieria Finansowa i Strategie Inwestycyjne, Zarządzanie Portfelem Obligacji, Analiza Techniczna
